肯定地回答您,我们已经做了三年了。在通达信软件上,最早是期货交易实现电脑买卖,只是免费的速度太慢!文华财经软件要交费,速度非常快。 大家关心的是赢 亏,自动交易软件赚钱么?肯定比人工交易效益高。首先,是条件选股功能,每天收市后,下载好当天数据,再把自已的选股程序化方案挂上,选择选股范围,好创业板,中小盘,还是沪A, 深A股,剔除ST类,让软件自动运行选股,选出的几十只股票把它们放在指定的自定板块里。五分钟搞掟! 接下来是上程序化交易软件,把选出的股票每一个都让程序化交易软件扫一下,看看在K线图上出现的买点、卖点。 然后,再结合自已的盘感经验,再精选出十只明天可以交易的股票,放进自选股。 第三步是历史数据的统计检验。利用通达信软件自带的统计检验模块,对十只自选股进行近一年的历史买卖点效益的回测分析。从中找出二、三只最有赢利潜力的白马股。 程序化交易软件的操作流流程只需要每天收市后做三十分钟的功课。 第四步,就是开盘后,自已如何根据买卖的提示,如何临场发挥的问题。 我应该是少数自己亲自做过的人了,实盘+编程+A股。自认为是韭菜水平,写这个也并不是为了分享经验,但鉴于大多数人其实没有亲自做过,就当是写写自己的一点感受给有兴趣的人看看了。 实现全自动交易的途径 实盘量化交易看似容易,但也没见多少个人投资者自己做。因为这里有三个门槛:专业技能渠道资金 专业技能好理解,基本的编程+投研+一定的数学基础,这样才能想出策略并实现策略。渠道就是指如何实现实盘交易,模拟编程炒股很多人试过,但要实盘,需要通过券商,这样你的策略才能向你的实盘账户发送买卖指令。至于资金,也就是真舍得拿真金白银去试水,同时具有一定的抗风险能力。 要真正实现全自动交易,有三种途径,分别从简单到复杂。利用一些和券商有合作的量化平台实现利用如vnpy等开源框架,自己修改后实现从底层写起,比如C++,自建完整交易系统 一般个人单干的话,选择途径1或者2;而如果是正规量化机构的话,选择途径2或者3。我作为正宗韭菜,自然是选择途径1,找了一个可以实盘的量化平台。为了避免打广告之嫌,就不透露名字了。交易策略与系统 既然是选择了傻瓜式的平台,绝大多数交易系统的技术问题已经不用担心,别人帮你解决好了,自己只用专心于策略。策略自己怎么设计都行: 但策略也并不是纯粹的只用把股票筛出来即可,仍然需要自己写买、卖、撤单、查询成交情况等命令,这样才可以实现模拟回测。比如一个简化但完整的流程可以是: 模型随时接收实时行情的数据——某时刻产生了交易信号——将股票代码和目标买卖股数发至实盘账号——不断查询成交情况——完全成交或者需要撤单重新调整价格——完成一次交易 有了这个,策略就可以完成回测,看看历史收益如何,进而如果你决定要实盘,则可以把策略提交到量化平台的实盘服务器中,与自己的实盘账号绑定并启动策略。这样,一个全自动实盘交易就算开始了。如果是日内策略,交易起来具体日志可能是这样: 策略收益 大家最关心的就是这一块吧,因为我策略写好了也没怎么去优化,所以表现也就是韭菜水平,甚至可能跑不过大盘。搞了不止一个策略,表现不一。 如果是专业的机构,那肯定得每天随时维护,并迭代新的策略。至于我自己搞,在策略上线了我很少打开来看,就让它自己运行了,毕竟不是主业,连副业都算不上,纯粹个人兴趣爱好。潜在风险 最大的风险就是策略被别人偷走,因为你的策略是放在平台上的,虽然平台再三声称策略绝对安全,不会被盗,但如今个人数据泄露已经不是新闻了,自然仍然存在策略被盗的风险,甚至是一些人利用权限,直接查看那些收益好的策略也说不准。不过我的策略并不担心这点,因为足够烂,可能这就是光脚的不怕穿鞋的吧。 另外在交易上也存在一些风险,可能策略出bug了让实盘账户产生错误交易,进而导致亏损。或者交易延迟太大,导致错过买卖点等。 在合规上,也需要认真鉴别该量化平台是否与正规券商合作,否则本金都可能给搞没。 以上内容纯粹是个人感想,不构成建议。这条路上要趟的坑太多,镰刀太多,单兵作战唯一的优势就是,自己是自己的老板,不存在来自客户的业绩压力。 美国西蒙斯教授的大奖章基金,就是完全的程序交易,年收益税后36%,三年翻番,远超过巴菲特。36percent对于短线交易者看上去并不算高,但对拥有巨大资金量的基金是很不容易的。 西蒙斯是犹太人著名的数学家,他聘请了计算机科学家、图像识别专家、顶尖程序员设计交易程序,注重日内超短线交易,因为资金量大,交易量巨大,所以只能分散交易,高频交易,每日交易数万笔,不放过每一次小的交易机会。 量化交易者称为宽客,国内也有不少量化交易平台,如聚宽、米框、bigquant等等 个人用Python可以实现选股,手工下单,如果直接下单自动交易就需要委托软件有支持接口,国内目前似乎还是很少,部分机构可能有。 你描述的这些有专业的名词,叫量化投资程序化交易!量化投资是以现代信息技术为基础,对大量的数据进行统计分析得出盈亏概率从而指导投资决策。投资的各大分析流派本质上都是对数据的处理及判断!技术分析断的是交易数据,K线、均线、指标、成交量等等。这些都是由最基础的一笔笔的买卖成交累加出来的!图形的背后都是各种数值,信息技术就是为了处理这些运算所产生的。而价值投资不管是宏观还是微观,实际上也都是对各种数据的处理。行业数据、财务报表、经济指标、也都是包含在信息技术之内。有了客观的结论后,剩下的就是要来解决人性认知偏差。人想法是很难做具体的数据化处理的,但却可以提前规划,避免执行的时候手软。信息技术在执行上也是有优势的,把预设的各种限制条件编写成代码。程序自主的去执行策略分析得到的结果!人则退到一个维护者的角色。这种玩法是一种跨学科的组合,通过不断的融合演变现在已经形成了一个新的学科叫金融工程。我主页上有类似的介绍视频,从量化投资的数据如何获取分析,到怎么实现程序化交易自动买卖挂单。都有详细的介绍,有兴趣可以去翻翻。 题主所说的程序来炒股,应该指的是量化交易。这种想要在股票上实现自动交易,不是程序不行,而是股票不太适合自动化交易,适合选股!因为它是T+1交易制度。 通常情况下,金融期货(股指)、大宗商品期货等采用T+0的标的更适合量化交易。量化交易并不一定是指程序化交易! 但是,程序化交易一定是量化交易。你说的编个程序自动炒股,应该说的是程序化交易吧。我做程序化交易这么多年,写过的策略也是非常多,可以准确的讲只要不是盘感,都可以量化出来并实现自动化交易。 例如,各种K线形态、组合、波浪理论等等,像W底、2B法则等等这些都可以量化出来,并实现自动化交易。实现一个自动化交易策略,并不难! 现在国内都有比较多的程序化交易平台,比如非编程语言TB、文华、金字塔、MC、MT4等,编程语言类的平台,Python为开发语言的天勤量化、聚宽等等。 另外自己也可以搭建自己的CTP,不借助任何商业平台。都可以实现自己的交易思路,自动化交易! 平台的使用并不是会的越多越好,而是选中1-2个平台越精越好。 最好是Python和非编程语言平台都选择一个,这样你的策略开发、部署更加灵活。程序化策略编写实践! 1.交易开拓者TB系统策略展示: 如下图所示: 2.天勤量化的python代码: 如下图所示:开平仓部分代码 以上,就是关于回答你问题的全部内容,如果对您有帮助,三连一下^_^,赚大钱、行大运。 答案是当然有。 不知道你听说过高频交易没有,这就是利用程序实现的。 2015年上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件,某公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金,向他人出借360万元人民币,合计筹集约700万人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易,最后非法获利高达20多亿元人民币。 原理就是就是利用交易程序,发出买卖指令,同时监控数千只股票的情况,以极快的速度准确下单或者撤单,而且可以是成千上万次。下单最快时间为0.03秒,一秒最多下单31笔。而我们普通人一般是2-3秒下一单。 高频交易说白了就是计算机PK人。普通股民可能对上下两分钱这种波动不敢兴趣,但这却是高频交易的盛宴,他们利用这种波动,低买高卖,再加上大量的成交,可以获利颇丰。 有意思的是,玩高频交易的很多是俄罗斯人,甚至有俄罗斯的数学家参与。高频交易最关键就是算法,而这方面俄罗斯人似乎特别在行…… 文/大良儿讲产品 首先股票的波动不是纯概率的,所以在这个前提下交易,有大概率会赔的底裤都当到。 其次,确实有通过编程来炒股这个事情,目前称之为量化投资 。 这方面国外做的很早,美国60年代就有人通过自动化的方式,来用可转债套利。时至今日,后续又发现多种套利模型,所以在美国这个行业已经非常成熟了。不过在国内的发展相对初阶,还不到10年,是09年才开始真正的引进这个概念。也有一批做的还不错的公司或者个人。 当然量化投资是有其独特的优势,比如不会受到情绪的干扰,进行交易买卖;可以实时针对全市场的股票进行监控投资,寻找低估值的个股;如果交易成本划算的话,还可以高频次交易等等。 但问题同样很多,比如说,多方同策略模型博弈可能导致大崩盘—87年10月19日的黑色星期一,多方用类似的做空模型博弈,导致连环下跌,单日股指跌幅23%;建模人水平不够,不能感知环境的变化,导致模型有效性不足,不能带来盈利;难防黑天鹅事件,08年次贷危机,尽管有几家量化基金封神,但有更多的量化公司被击穿。 所以量化投资不必神话,个人/公司确认可以通过自动化编程来简化投资过程中的环节,提高效率,但真正核心的还是投资策略的制定。所以若有人说自己能够通过编程100%的赚钱,而且还特别想交你怎么赚钱,那99.9%都是骗子。 补充一个,去年年初的最牛的量化基金,你看,下半年不也跌成了狗? 小编是证券行业的程序员,自认为有资格回答题主的问题。写程序来炒股是非常棒的想法,操作起来简单宜行。要想从股市中赚到银子,没有专业知识加成很难做到。 股市赚钱的底层逻辑低买高卖小朋友都能理解。驱使股票价格上涨或者下跌的因素非常多,常见的有公司基本面、市场行情、行业政策及小道消息等等。这些因素相互影响,又错综复杂,想得出确切结论比登天还难。没有特殊情况下,编程序炒股最终目的是赚钱。很遗憾的告诉题主,写程序可以解放双手,做不到一定让你赚钱。 现实生活中写程序炒股的人非常多。以程序的在炒股中起到的作用划分,可分为程序化交易、量化交易、高频交易等。这些看起来高大上的程序大部分功能是辅助交易,真正赚钱还是人的主观因素更多些。 程序化交易是用机器代替人手工下单。应用场景有算法交易、条件下单等为主。用比较时髦点的说法叫"无人值守",即程序在不停的运转,触发自己事先设定的条件,执行特定的操作。比如,今天要买某只股票,现在8块钱,事先设定在7块9时买1000股,7块8毛5时买入5000股,就可以去喝茶、聊天,最后检查执行结果就OK了。 量化交易可以看做是程序化交易的进阶。量化交易最显著的特点是有了策略模型支撑。常见的有阿尔法、贝塔等等。量化交易的策略理论上是挣钱的,但股市的不确定因素太多,实盘操作时胜算的概率大些。 高频交易是量化交易的一个分支。在这个领域大家比的是军备竞赛,快是王道。当前大家的理论穿透时间(下单委托到交易所)是纳秒级。几乎所有环节都做到极致,才能比别人快那么一点点。 写在最后,程序是股票市场的一个工具,能否用好,非常考验使用人的功力。希望大家有志于这个领域的童鞋都有收获。 我有个邻居,一直自己尝试,2015年底,当时市值三千万的房子被法院查封了,还用信用卡套现了二百多万,试图翻盘,现在不知所终 量化自动交易系统,盈利率超高,可自编公式交易。目前交易系统没有对外。