一、研究对象,日成交量1亿以上的ETF对应的指数,自2006年10月以来的日线数据: sh000015 红利指数 sh000016 上证50 sh000300 沪深300 sh000688 科创50 62#000815 细分食品指数 sh000819 有色金属 62#000832 中证转债及可交换债指数 sh000852 中证1000 sh000905 中证500 sh000932 中证消费 62#000949 中证农业指数 62#000977 内地低碳指数 sh000913 300医药 62#h30035 沪深300非银行金融指数 sz399296 创成长 sz399324 深圳红利 sz399330 深证100 sz399673 创业板50 sz399808 中证新能指数 sz399967 中证军工 sz399973 中证国防 sz399975 证券公司 sz399976 CS新能车 sz399986 中证银行 sz399987 中证酒 sz399989 中证医疗 sz399995 基建工程指数 sz399998 中证煤炭 62#930598 稀土产业指数 62#930604 中国互联网30人民币指数 62#930608 中证基建指数 62#930633 中证旅游指数 62#930697 家用电器 62#930707 中证畜牧指数 62#930709 香港证券港元 62#930726 CS生医 62#930743 中证生科指数 sz399432 CS智汽车指数 62#930931 港股通50港元指数 62#930997 新能源车 62#931066 军工龙头 62#931151 中证光伏产业指数 62#931152 CS创新药 62#931643 科创创业50指数 62#931775 中证全指房地产指数 62#931719 新能电池指数 62#990001 中华半导体芯片人民币 62#h30184 半导体 62#h30199 中证电力指数 62#h30217 医疗器械指数 62#h30533 中国互联网50人民币 二、历史价格涨跌幅与未来价格涨跌幅的相关关系,基本上强者恒强有一定的道理,过去一天的价格涨跌幅(return percentage)与未来一天的涨跌幅(forward return percentage)正相关。同时,因为未来300+交易日以上的涨跌幅与过去300+交易日的涨跌幅负相关,注意回避过去涨幅巨大的指数,可以关注过去一年跌幅较大的指数(股票个例可能不尽相同)。 二、历史成交量涨跌幅与未来价格涨跌幅的相关关系,基本上强者恒强有一定的道理,过去一天的成交量涨跌幅(amount percentage)与未来一天的涨跌幅(forward return percentage)正相关。同时,成交量涨跌幅和未来价格的涨跌幅也有一定的负相关,注意回避过去放巨量的指数,可以关注过去一年缩量跌幅较大的指数(股票个例可能不尽相同)。