CrpytoQuant加密资产量化从0开始之1下单执行（小白版）

　　0x0 题记书接上文  上次一次不是写了一篇《Crpyto-Quant 加密资产量化从0开始之0信号通知》。但是没写如何自动下单交易。既然quant肯定要自动化了。今天就开始如何自动化，由0到1了。0x1 操作修改原来信号模块，增加返回 return  数据信号数据1  和-1  ,注释掉邮件通知。function getboll() { //信号捕捉模块     var records = exchange.GetRecords(14400); //获取K线周期为4小时的K线数据     if (records && records.length > 20) {         var boll = TA.BOLL(records, 20, 3) //将K线数据转换为boll带数据         var upLine = boll[0]         var midLine = boll[1]         var downLine = boll[2]         var price = exchange.GetTicker().Last         if (price > upLine[upLine.length - 1]) { // 对比成交价与boll上轨线           //注释邮件通  sendtomail(＂卖出信号＂, ＂价格：＂ + price + ＂大于BOLL上轨线:＂ + upLine[upLine.length - 1]) //发送邮件             Log(＂卖出信号:＂ + ＂价格：＂ + price + ＂大于BOLL上轨线:＂ + upLine[upLine.length - 1] + ＂@＂) //打印信号信息             return -1;  //返回-1 等于返回一个卖出信号         } else if (price < downLine[downLine.length - 1]) {            //注释邮件通知 sendtomail(＂买入信号＂, ＂价格：＂ + price + ＂小于BOLL下轨线:＂ + downLine[downLine.length - 1])             Log(＂买入信号:＂ + ＂价格：＂ + price + ＂小于BOLL下轨线:＂ + downLine[downLine.length - 1] + ＂@＂)             return 1 //返回-1 等于返回一个卖出信号         }     }     return 0; }  设置一个全局的交易者信息，主要用于设置一些全局信息  let trader = { //初始化          direction: 0, //买卖方向标记         tip: 10, //下单数量         order: 0,      //下单确认开关         lever: 20, ////杠杆倍数         period: ＂quarter＂, ////合约类型，这儿设置为季度合约         long: 35, //止盈点设置,均已usd都是简单计算         close: -50 //止损点设置     };  添加主执行模块 function fox(trader) { //执行主模块     var id;     var aount = exchange.GetAccount(); //获取账户信息     if (trader.order == 1) {           //再次确认下单信号         if (trader.direction == 1) {   //判断下单方向             price = getprice(＂buy＂, 1);  //获取执行价格，这儿是买二价格，             if (aount.Stocks > trader.tip / trader.lever) {                 exchange.SetDirection(＂buy＂);                 id = exchange.Buy(price, trader.tip);                                  if (id != null) {                     trader.price = price;                     trader.direction = 0;                 }             }          } else if (trader.direction == -1) {             price = getprice(＂sell＂, 1);             if (aount.Stocks >= trader.tip / trader.lever) {                 exchange.SetDirection(＂sell＂)                 id = exchange.Sell(price, trader.tip)                 trader.price = price;                 trader.direction = 0;             }         }     }     return trader; } 修改主函数  while (true) {         if (tm == 60) { //1分钟执行一次             if(trader.order==0){  //确认无订单状态                 let signal=getboll(trader); //获取入市信号               if(signal!=0){  //确认入市信号                   trader.order=1   //改变交易下单信息                   trader.direction=signal;//设置买卖方向                   trader = fox(trader); //进入执行模块               }             }                        tm = 0;         }                trader = riskcode(trader); //执行风险控制代码         Sleep(1000); //1秒执行一次         tm++;     } } 0x2 回测设置回测信息 /*backtest start: 2022-01-01 00:00:00 end: 2023-03-09 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{＂eid＂:＂Futures_HuobiDM＂,＂currency＂:＂BTC_USD＂}] */
　　当然也可以通过系统提供来设置 回测效果展示
　　可以通过K线图来判断，是否策略执行效果，是否在需要的点位上。
　　夏普率是有点低，回撤还好。当然这是完全用的固定回报比垃圾风控仓位管理方式。其实很多系统的灵魂其实不是在入市信号上，更多的灵魂是在风控上或者是在平仓方面。 0x3 后记今天展示如何执行订单。本来还计划准备专门写一下动态仓位管理与风控的。可能短期没什么时间。看看以后…目前也算由0到1了。 附录全部源码 /*backtest start: 2022-01-01 00:00:00 end: 2023-03-09 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{＂eid＂:＂Futures_HuobiDM＂,＂currency＂:＂BTC_USD＂}] */    function main() { //主程序入口      let tm = 0; //初始化次数     let trader = { //初始化          direction: 0, //买卖方向标记         tip: 10, //下单数量         order: 0, //下单确认开关         lever: 20, ////杠杆倍数         period: ＂quarter＂, ////合约类型，这儿设置为季度合约         long: 35, //止盈点设置,均已usd都是简单计算         close: -50 //止损点设置      };     exchange.SetContractType(trader.period); //设置合约类型     exchange.SetMarginLevel(trader.lever); //设置杠杆倍数     while (true) {         if (tm == 60) { //1分钟执行一次             if (trader.order == 0) {                 let signal = getboll(trader);                 if (signal != 0) {                     trader.order = 1                     trader.direction = signal;                     trader = fox(trader);                 }             }              tm = 0;         }          trader = riskcode(trader); //执行风险控制代码         Sleep(1000); //1秒执行一次         tm++;     } }   function getboll() { //信号捕捉模块     let records = exchange.GetRecords(14400); //获取K线周期为4小时的K线数据     if (records && records.length > 20) {         var boll = TA.BOLL(records, 20, 3) //将K线数据转换为boll带数据         var upLine = boll[0]         var midLine = boll[1]         var downLine = boll[2]         var price = exchange.GetTicker().Last         if (price > upLine[upLine.length - 1]) { // 对比成交价与boll上轨线             //注释邮件通  sendtomail(＂卖出信号＂, ＂价格：＂ + price + ＂大于BOLL上轨线:＂ + upLine[upLine.length - 1]) //发送邮件             Log(＂卖出信号:＂ + ＂价格：＂ + price + ＂大于BOLL上轨线:＂ + upLine[upLine.length - 1] + ＂@＂) //打印信号信息             return -1; //返回-1 等于返回一个卖出信号         } else if (price < downLine[downLine.length - 1]) {             //注释邮件通知 sendtomail(＂买入信号＂, ＂价格：＂ + price + ＂小于BOLL下轨线:＂ + downLine[downLine.length - 1])             Log(＂买入信号:＂ + ＂价格：＂ + price + ＂小于BOLL下轨线:＂ + downLine[downLine.length - 1] + ＂@＂)             return 1 //返回-1 等于返回一个卖出信号         }     }     return 0; }      function getprice(type, i) { //获取买卖二价     var price = 0;     var depth = exchange.GetDepth();     if (type == ＂buy＂) {         price = depth.Asks[i].Price;     } else if (type == ＂sell＂) {         price = depth.Bids[i].Price;     } else {         Log(＂不交易＂);     }      return price; }  function fox(trader) { //执行主模块     var id;     var aount = exchange.GetAccount();     if (trader.order == 1) {         if (trader.direction == 1) {             price = getprice(＂buy＂, 1);             if (aount.Stocks > trader.tip / trader.lever) {                 exchange.SetDirection(＂buy＂);                 id = exchange.Buy(price, trader.tip);                  if (id != null) {                     trader.price = price;                     trader.direction = 0;                 }             }          } else if (trader.direction == -1) {             price = getprice(＂sell＂, 1);             if (aount.Stocks >= trader.tip / trader.lever) {                 exchange.SetDirection(＂sell＂)                 id = exchange.Sell(price, trader.tip)                 trader.price = price;                 trader.direction = 0;             }         }     }      return trader; }      function usdt(trader) { //usdt转换     pricedata = {         long: 0,         close: 0     }     price = getprice(＂sell＂, 0);     pricedata.long = trader.long / price;     pricedata.close = trader.close / price;     return pricedata; }    function closeorder(direction, trader) {     var id;     var pricedata = usdt(trader);     if (direction.Profit > pricedata.long || direction.Profit < pricedata.close) {         if (direction.Type == 0) {             price = getprice(＂sell＂, 0);             exchange.SetDirection(＂closebuy＂);             id = exchange.Sell(price, trader.tip);             if (id != null) {                 trader.order = 0;             } else {                 price = getprice(＂sell＂, 0);                 id = exchange.Sell(price, trader.tip);             }          } else if (direction.Type == 1) {             price = getprice(＂buy＂, 0);             exchange.SetDirection(＂closesell＂);             id = exchange.Buy(price, trader.tip);             if (id != null) {                 trader.order = 0;             } else {                 price = getprice(＂buy＂, 0);                 id = exchange.Buy(price, trader.tip);             }         }         Log(direction.Profit);     } }  function riskcode(trader) {     var position = exchange.GetPosition();     if (position.length >= 1) {         for (var i = 0; i < position.length; i++) {             closeorder(position[i], trader);         }     }     return trader; }